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Zitat: Sascha Desmettre, J. Wenzel, "On the Valuation of Discrete Asian Options in High Volatility Environments" , in Applied Mathematical Finance, Seite(n) 508-533, 8-2022, ISSN: 1466-4313
Original Titel: On the Valuation of Discrete Asian Options in High Volatility Environments
Sprache des Titels: Englisch
Journal: Applied Mathematical Finance
Seitenreferenz: 508-533
Erscheinungsmonat: 8
Erscheinungsjahr: 2022
ISSN: 1466-4313
Anzahl der Seiten: 26
DOI: 10.1080/1350486X.2022.2108858
Reichweite: international
Publikationstyp: Aufsatz / Paper in sonstiger referierter Fachzeitschrift
Autoren: Sascha Desmettre, J. Wenzel
Forschungseinheiten: Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie
Wissenschaftsgebiete: Mathematik (ÖSTAT:101)
Finanzmathematik (ÖSTAT:101007)
Stochastik (ÖSTAT:101019)
Zahlentheorie (ÖSTAT:101025)
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